PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWMIX с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWMIX с IWS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWMIX (CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both funds - AWMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 10 years, AWMIX returned 9.08%/yr vs 11.13%/yr for IWS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AWMIX charges 0.83%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности AWMIX и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWMIX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.13% соответственно.

AWMIX

1 день
0.83%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.64%
6 месяцев
6.79%
1 год
7.28%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.08%

IWS

1 день
1.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.44%
6 месяцев
16.81%
1 год
29.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWMIX и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		8.64%2.14%4.16%19.63%-23.66%19.86%18.38%34.57%-6.76%20.87%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		18.44%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between AWMIX and IWS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.85

The correlation between AWMIX and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AWMIX:
AWMIX с VOEAWMIX с JVMIXAWMIX с VOTAWMIX с VOAWMIX с AWIIXAWMIX с AWGIXAWMIX с AWWIX
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

AWMIX vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWMIX
Ранг доходности на риск AWMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWMIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWMIX c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWMIXIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.19

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.10

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.95

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

14.81

-12.72

AWMIX vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWMIX и IWS

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWMIXIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.53%

-62.40%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-7.53%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-20.57%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-21.23%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-43.83%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

0.00%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.00%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.00%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AWMIX и IWS

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWMIXIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.57%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.22%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

13.64%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.34%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.35%

+0.89%

Сравнение комиссий AWMIX и IWS

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWMIX и IWS

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности IWS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		10.36%11.25%0.00%4.34%1.57%10.46%2.48%0.00%0.00%0.00%1.34%0.09%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.31%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AWMIX and IWS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWMIX has higher volatility (5.94%) compared to IWS (4.57%). In terms of maximum drawdown, AWMIX dropped -37.53% vs IWS's -62.40%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWMIX и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор