Сравнение AWMIX с AWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).
AWMIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 27 июн. 2014 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AWMIX и AWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWMIX и AWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWMIX CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund | -2.34% | 2.14% | 4.16% | 19.63% | -23.66% | 19.86% | 18.38% | 34.57% | -6.76% | 20.87% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AWMIX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям AWEIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.95% соответственно.
AWMIX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.74%
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWMIX и AWEIX
AWMIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AWEIX в 0.72%.
Доходность на риск
AWMIX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск
AWMIX
AWEIX
Сравнение AWMIX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWMIX | AWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.64 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.95 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWMIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AWMIX и AWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWMIX и AWEIX
Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWMIX CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund | 11.52% | 11.25% | 0.00% | 4.34% | 1.57% | 10.46% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.09% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок AWMIX и AWEIX
Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и AWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWMIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.53% | -51.13% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.93% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -24.38% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -32.92% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -9.50% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.46% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.36% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWMIX и AWEIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWMIX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.21% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.11% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 17.13% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.49% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.77% | +2.41% |