PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с HO.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.97% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

HO.PA

1 день
2.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.47%
1 год
-8.74%
3 года*
25.95%
5 лет*
23.57%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
HO.PA
Thales S.A.		0.29%90.97%-0.78%18.41%53.36%-4.66%-11.42%-9.02%10.01%13.33%

Correlation

The correlation between AWK and HO.PA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.13

The correlation between AWK and HO.PA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Thales S.A.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

AWK vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.34

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.28

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.99

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKHO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AWK и HO.PA

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-56.96%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-20.33%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-24.08%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-25.64%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-56.96%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-15.00%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-18.37%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

10.12%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и HO.PA

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.91%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

24.06%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

32.36%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

29.45%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

28.72%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и HO.PA

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HO.PA в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AWK and HO.PA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор