PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, AWK returned -10.24% vs 18.26% for ASWC.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AWK и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-7.33%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between AWK and ASWC.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.00

The correlation between AWK and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

AWK vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.93

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.42

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.48

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

3.59

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.93

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.03

-1.47

Просадки

Сравнение просадок AWK и ASWC.DE

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-12.88%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.88%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-3.01%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-2.59%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

5.31%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и ASWC.DE

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.18%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

16.05%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

20.50%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

19.47%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

19.47%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и ASWC.DE

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Часто задаваемые вопросы

AWK and ASWC.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор