PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWF с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWF с PIAMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, AWF returned 4.31%/yr vs 4.10%/yr for PIAMX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.

Доходность

Сравнение доходности AWF и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 2.10%.

AWF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-1.22%
1 год
-1.11%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.41%

PIAMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
1.11%
С начала года
2.10%
1 год
3.71%
3 года*
7.22%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWF и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.22%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.21%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		2.10%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Correlation

The correlation between AWF and PIAMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с AWF:
AWF с GHYAWF с VWOBAWF с ANBIXAWF с BUCKAWF с EGRIXAWF с SVOLAWF с LQD
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Доходность на риск

AWF vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 22
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWFPIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.20

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.64

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.99

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.98

-3.22

AWF vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PIAMX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWF и PIAMX

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и PIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWFPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-18.15%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-3.75%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.12%

-6.17%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-13.92%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

0.00%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-2.31%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.25%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и PIAMX

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что AWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWFPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.59%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

2.45%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

3.10%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

4.04%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

4.21%

+10.97%

Сравнение комиссий AWF и PIAMX

AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и PIAMX

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что сопоставимо с доходностью PIAMX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.74%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.81%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWF and PIAMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWF has higher volatility (2.10%) compared to PIAMX (0.59%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs PIAMX's -18.15%.

PIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWF и PIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор