Сравнение AWF с PFF
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. AWF is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past 10 years, AWF returned 5.41%/yr vs 2.92%/yr for PFF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности AWF и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции AWF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.41% против 2.92% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
PFF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам AWF и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.56% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Correlation
The correlation between AWF and PFF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. PFF — Ранг доходности на риск
AWF
PFF
Сравнение AWF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.69 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и PFF
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -65.55% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -5.28% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -10.63% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -21.05% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -34.10% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.39% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -5.74% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.91% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и PFF
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 2.10%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.60% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.67% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 7.12% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 10.38% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 12.68% | +2.50% |
Сравнение комиссий AWF и PFF
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и PFF
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности PFF в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.52% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and PFF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.60%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs PFF's -65.55%.
PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор