Сравнение AWF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
AWF - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 июл. 1993 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AWF и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWF и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -3.52% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции AWF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 6.15% против 3.24% соответственно.
AWF
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.15%
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWF и PFF
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
AWF vs. PFF — Ранг доходности на риск
AWF
PFF
Сравнение AWF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWF | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.28 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AWF и PFF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и PFF
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PFF в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.73% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок AWF и PFF
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -65.55% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -5.28% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -21.05% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -34.10% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.65% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -5.81% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.84% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и PFF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWF | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.59% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 5.10% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 8.32% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 10.26% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.63% | +2.53% |