Сравнение AWEIX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.99% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и SSEYX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
AWEIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
AWEIX
SSEYX
Сравнение AWEIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.47 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.50 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 7.19 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и SSEYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и SSEYX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и SSEYX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -33.75% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -24.52% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -33.75% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -6.22% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.14% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.52% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и SSEYX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.21% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.51% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.29% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.92% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.05% | -0.28% |