PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAYX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAYX (AB Wealth Appreciation Strategy) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AWAYX returned 12.09%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AWAYX charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWAYX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции UCEQX немного отстают с 11.59%.

AWAYX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.30%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.31%
1 год
28.36%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.09%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAYX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		11.56%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between AWAYX and UCEQX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.97

The correlation between AWAYX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с QQQAWAYX с FDFIXAWAYX с VTAWAYX с VOOAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFXAWAYX с ALTFX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

AWAYX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.52

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.48

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.45

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

15.48

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и UCEQX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-35.33%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.96%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-15.64%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.24%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-35.33%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.68%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.87%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.99%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и UCEQX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 3.68% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.72%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.27%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.27%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.50%

+0.32%

Сравнение комиссий AWAYX и UCEQX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и UCEQX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		6.60%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AWAYX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCEQX has higher volatility (3.72%) compared to AWAYX (3.68%). In terms of maximum drawdown, AWAYX dropped -60.32% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAYX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор