PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.54% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий AWAYX и ARTHX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.35

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.00

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.28

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

14.04

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.35

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между AWAYX и ARTHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и ARTHX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и ARTHX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-37.42%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.30%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-37.42%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-37.42%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.16%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.19%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и ARTHX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.21% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.09%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.40%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.18%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.54%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.50%

-0.73%