Сравнение AWAY с YCS
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -10.42%/yr vs 23.64%/yr for YCS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AWAY charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
AWAY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- -16.06%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам AWAY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -14.38% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 3.47% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -13.77% |
Correlation
The correlation between AWAY and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | -0.06 |
The correlation between AWAY and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. YCS — Ранг доходности на риск
AWAY
YCS
Сравнение AWAY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.04 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 12.75 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и YCS
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -49.56% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -8.30% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -23.05% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -27.32% | -24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -0.03% | -48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.34% | -19.86% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 2.63% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и YCS
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 2.26% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 11.87% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 16.83% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.10% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.82% | +12.91% |
Сравнение комиссий AWAY и YCS
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и YCS
Ни AWAY, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWAY has higher volatility (7.08%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.64% vs -10.42% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.64% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
AWAY and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор