Сравнение AWAY с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
AWAY и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 45.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и XRT
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
AWAY vs. XRT — Ранг доходности на риск
AWAY
XRT
Сравнение AWAY c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.66 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.15 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.30 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.42 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.66 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и XRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и XRT
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и XRT
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -65.81% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -13.53% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -44.57% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -16.69% | -36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -15.01% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 5.16% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и XRT
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.66% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 14.63% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 24.74% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 27.01% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 27.16% | +4.78% |