PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.00%/yr vs 7.39%/yr for XLY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.60%.

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%23.27%

Correlation

The correlation between AWAY and XLY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.68

The correlation between AWAY and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и XLY

Секторы
AWAY
XLY

Потребительский циклический сектор

63.7%
97.5%

Технологии

30.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.4%

Промышленность

1.0%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
XLY
97.5%

Технологии

AWAY
30.0%
XLY
0.9%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
XLY
1.4%

Промышленность

AWAY
1.0%
XLY
0.1%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
XLY

-

Сырьевые материалы

AWAY

-

XLY

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

XLY

-

Энергетика

AWAY

-

XLY

-

Здравоохранение

AWAY

-

XLY

-

Недвижимость

AWAY

-

XLY

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

AWAY vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.55

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.89

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.67

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.11

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.55

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.43

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AWAY и XLY

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-59.05%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-14.98%

-17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-26.01%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-39.67%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-5.64%

-43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-9.56%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

4.76%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и XLY

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.17%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

13.10%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

18.16%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

23.78%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

22.05%

+9.76%

Сравнение комиссий AWAY и XLY

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и XLY

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and XLY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.10%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs XLY's -59.05%.

On 5-year performance, XLY leads with 7.39% vs -11.00% for AWAY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLY has performed better with a 7.39% return vs -11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: ETFMG and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор