Сравнение AWAY с SMST
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. AWAY is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, AWAY returned -16.24% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. AWAY charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
AWAY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -8.35%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWAY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -10.42% | -3.36% | 16.21% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between AWAY and SMST is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. SMST — Ранг доходности на риск
AWAY
SMST
Сравнение AWAY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.04 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 5.82 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и SMST
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -99.25% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -85.39% | +52.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.96% | -97.32% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.42% | -90.93% | +54.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 44.56% | -26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и SMST
Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.38%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 55.38% | -49.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 135.32% | -116.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 149.40% | -126.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 167.53% | -140.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 167.53% | -135.86% |
Сравнение комиссий AWAY и SMST
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и SMST
Ни AWAY, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and SMST have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -16.24% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
AWAY and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор