Сравнение AWAY с RSPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).
AWAY и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и RSPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и RSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -5.55%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
RSPD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и RSPD
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.
Доходность на риск
AWAY vs. RSPD — Ранг доходности на риск
AWAY
RSPD
Сравнение AWAY c RSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | RSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.36 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.71 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.65 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.88 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.36 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.33 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и RSPD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и RSPD
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.04% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и RSPD
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и RSPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -68.00% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -13.57% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -34.41% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -10.26% | -42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -10.72% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 4.70% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и RSPD
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.41% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 12.97% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 22.51% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 22.01% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 23.01% | +8.93% |