PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWAY с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с ONLN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while ONLN tracks the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -7.69%/yr vs -5.50%/yr for ONLN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -2.61%.

AWAY

1 день
-1.05%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
-9.00%
С начала года
-11.36%
1 год
-17.04%
3 года*
0.46%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
—

ONLN

1 день
-1.56%
1 месяц
6.24%
6 месяцев
-7.61%
С начала года
-2.61%
1 год
9.74%
3 года*
18.79%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и ONLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-11.36%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-2.61%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%92.07%

Correlation

The correlation between AWAY and ONLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.66

The correlation between AWAY and ONLN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и ONLN

Секторы
AWAY
ONLN

Потребительский циклический сектор

60.1%
95.1%

Технологии

31.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Промышленность

2.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
60.1%
ONLN
95.1%

Технологии

AWAY
31.2%
ONLN
3.3%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.3%
ONLN

-

Промышленность

AWAY
2.5%
ONLN

-

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
ONLN

-

Сырьевые материалы

AWAY

-

ONLN

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

ONLN
1.6%

Энергетика

AWAY

-

ONLN

-

Здравоохранение

AWAY

-

ONLN

-

Недвижимость

AWAY

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с VGT
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTH

Доходность на риск

AWAY vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.39

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
0.70

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.50

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

1.10

-2.05

AWAY vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и ONLN

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-71.77%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-19.75%

-13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-27.97%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-66.97%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.53%

-36.94%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.43%

-35.47%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.03%

8.89%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и ONLN

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.56%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

18.76%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

24.83%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

32.98%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.66%

32.00%

-0.34%

Сравнение комиссий AWAY и ONLN

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и ONLN

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and ONLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.56%) compared to AWAY (6.50%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.50% vs -7.69% for AWAY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.50% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

ONLN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор