PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с IVES

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AWAY returned -16.06% vs 33.63% for IVES. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 13.51%.

AWAY

1 день
-0.70%
1 месяц
6.45%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-16.06%
3 года*
1.85%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

IVES

1 день
-0.75%
1 месяц
-5.68%
С начала года
13.51%
6 месяцев
10.84%
1 год
33.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и IVES

2026 (YTD)2025
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-14.38%-2.41%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		13.51%25.11%

Correlation

The correlation between AWAY and IVES is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between AWAY and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и IVES

Секторы
AWAY
IVES

Потребительский циклический сектор

64.2%
11.0%

Технологии

29.0%
71.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.9%

Промышленность

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

AWAY
64.2%
IVES
11.0%

Технологии

AWAY
29.0%
IVES
71.8%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.4%
IVES
10.9%

Промышленность

AWAY
1.2%
IVES
3.1%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
IVES
1.9%

Сырьевые материалы

AWAY

-

IVES

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

IVES

-

Энергетика

AWAY

-

IVES

-

Здравоохранение

AWAY

-

IVES

-

Недвижимость

AWAY

-

IVES

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

IVES
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

AWAY vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.25

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.74

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.49

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.03

-4.96

AWAY vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IVES равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и IVES

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-22.64%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-22.64%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.35%

-14.02%

-34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.34%

-5.89%

-30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

8.37%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и IVES

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.08%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

11.58%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

21.22%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

27.05%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

26.62%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

26.62%

+5.11%

Сравнение комиссий AWAY и IVES

И AWAY, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и IVES

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.37%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and IVES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.58%) compared to AWAY (7.08%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 33.63% vs -16.06% for AWAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 33.63% return vs -16.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IVES is Technology Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: ETFMG and Wedbush.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор