PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с IPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с IPAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -11.20%/yr vs -8.70%/yr for IPAY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и IPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWAY показывает доходность -16.40%, а IPAY немного ниже – -16.45%.

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и IPAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%23.03%

Correlation

The correlation between AWAY and IPAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.73

The correlation between AWAY and IPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и IPAY

Секторы
AWAY
IPAY

Потребительский циклический сектор

63.7%

-

Технологии

30.0%
54.6%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Промышленность

1.0%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%
41.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
IPAY

-

Технологии

AWAY
30.0%
IPAY
54.6%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
IPAY

-

Промышленность

AWAY
1.0%
IPAY
4.1%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
IPAY
41.3%

Сырьевые материалы

AWAY

-

IPAY

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

IPAY

-

Энергетика

AWAY

-

IPAY

-

Здравоохранение

AWAY

-

IPAY

-

Недвижимость

AWAY

-

IPAY

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

IPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO

Доходность на риск

AWAY vs. IPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c IPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYIPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.98

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.26

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.42

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. IPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAY равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и IPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYIPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.21

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AWAY и IPAY

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и IPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYIPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-51.75%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-31.31%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-32.74%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-51.49%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.57%

-39.51%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-16.67%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

16.32%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и IPAY

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYIPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.51%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

18.19%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

23.70%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

26.04%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

25.38%

+6.43%

Сравнение комиссий AWAY и IPAY

И AWAY, и IPAY имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и IPAY

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and IPAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (7.18%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs IPAY's -51.75%.

On 5-year performance, IPAY leads with -8.70% vs -11.20% for AWAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -8.70% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY and IPAY have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for AWAY.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IPAY is Technology Equities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index.

AWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и IPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор