PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWAY с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с BEDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. AWAY is passively managed, while BEDZ is actively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -7.50%/yr vs 11.44%/yr for BEDZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 10.73%.

AWAY

1 день
1.02%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-10.42%
1 год
-16.24%
3 года*
1.02%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-10.42%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-16.91%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between AWAY and BEDZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.75

The correlation between AWAY and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AWAY и BEDZ

Секторы
AWAY
BEDZ

Потребительский циклический сектор

60.1%
53.0%

Технологии

31.2%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
1.5%

Промышленность

2.5%
4.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
60.1%
BEDZ
53.0%

Технологии

AWAY
31.2%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

AWAY
4.3%
BEDZ
1.5%

Промышленность

AWAY
2.5%
BEDZ
4.8%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
BEDZ

-

Сырьевые материалы

AWAY

-

BEDZ

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

BEDZ

-

Энергетика

AWAY

-

BEDZ

-

Здравоохранение

AWAY

-

BEDZ

-

Недвижимость

AWAY

-

BEDZ
38.6%

Коммунальные услуги

AWAY

-

BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с VGT
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

AWAY vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.66

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.10

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.10

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2.55

-3.46

AWAY vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и BEDZ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-29.70%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-12.06%

-20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-28.31%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-29.70%

-19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.96%

-2.22%

-43.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.42%

-7.94%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

5.18%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и BEDZ

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.79%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

15.45%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

20.19%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

24.74%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

24.70%

+6.97%

Сравнение комиссий AWAY и BEDZ

AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и BEDZ

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and BEDZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAY has higher volatility (6.38%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs -7.50% for AWAY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for AWAY.

They also come from different issuers: ETFMG and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.99% for BEDZ.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор