PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1T.DE с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

AW1T.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1T.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		1.60%37.16%9.32%18.73%7.29%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%-2.50%
Разные валюты инструментов

AW1T.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.

AW1T.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.60%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с EUN0.DEAW1T.DE с AMES.DEAW1T.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий AW1T.DE и GLD

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Доходность на риск

AW1T.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.09

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.45

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.43

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.68

+0.77

Корреляция

Корреляция между AW1T.DE и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и GLD

Ни AW1T.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и GLD

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1T.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-45.56%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-19.21%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-13.41%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-16.17%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.32%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и GLD

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 5.21%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1T.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

10.54%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

23.32%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

25.76%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.49%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

14.82%

-1.08%