PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1T.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

AW1T.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1T.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		1.60%37.16%9.32%18.73%7.29%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		10.33%12.45%2.14%12.84%-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%.

AW1T.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.60%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.33%
6 месяцев
14.91%
1 год
19.28%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с GLDAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с EUN0.DEAW1T.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий AW1T.DE и EUPE.DE

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Доходность на риск

AW1T.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.83

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.79

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.23

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUPE.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.44

+1.01

Корреляция

Корреляция между AW1T.DE и EUPE.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и EUPE.DE

Ни AW1T.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1T.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-32.64%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.87%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-0.11%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.01%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и EUPE.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1T.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.98%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.93%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.54%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.11%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

15.01%

-1.27%