PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1T.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

AW1T.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1T.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		1.65%37.16%9.32%18.73%7.29%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.10%12.27%11.42%10.79%-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%.

AW1T.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.65%
6 месяцев
9.60%
1 год
20.12%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
1.01%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.28%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с GLDAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с EUPE.DEAW1T.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий AW1T.DE и EUN0.DE

И AW1T.DE, и EUN0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

AW1T.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.73

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.99

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.99

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

3.07

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.73

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.64

+0.81

Корреляция

Корреляция между AW1T.DE и EUN0.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и EUN0.DE

Ни AW1T.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1T.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-30.68%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-9.34%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.58%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.72%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и EUN0.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1T.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.10%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.51%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

11.77%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

11.00%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

12.53%

+1.22%