PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1T.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).

AW1T.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1T.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		1.60%37.16%9.32%18.73%7.29%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.24%20.91%8.35%15.54%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 1.24%.

AW1T.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.60%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.31%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с GLDAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с EUN0.DEAW1T.DE с AMES.DEAW1T.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DE

Сравнение комиссий AW1T.DE и XSX6.DE

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

AW1T.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEXSX6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.84

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.39

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.94

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.58

+0.87

Корреляция

Корреляция между AW1T.DE и XSX6.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и XSX6.DE

Ни AW1T.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и XSX6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1T.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-36.05%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.14%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.45%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.30%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1T.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.71%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.14%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.21%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

14.25%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

15.57%

-1.83%