PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1T.DE с AMES.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE).

AW1T.DE и AMES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW1T.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и AMES.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		1.65%37.16%9.32%18.73%7.29%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%1.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1T.DE показывает доходность 1.65%, а AMES.DE немного выше – 1.66%.

AW1T.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.65%
6 месяцев
9.60%
1 год
20.12%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с GLDAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с EUN0.DEAW1T.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с GLDAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий AW1T.DE и AMES.DE

И AW1T.DE, и AMES.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AW1T.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEAMES.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.01

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.52

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.39

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

12.19

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.46

+0.99

Корреляция

Корреляция между AW1T.DE и AMES.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и AMES.DE

Ни AW1T.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и AMES.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и AMES.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1T.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-40.98%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.80%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.03%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.86%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 5.34%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1T.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.07%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.15%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

18.06%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.81%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

20.95%

-7.20%