PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с WSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW1C.DE с WSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Watsco, Inc. (WSO).

AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и WSO

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
WSO
Watsco, Inc.		12.78%-35.68%20.70%71.70%-12.64%31.21%
Разные валюты инструментов

AW1C.DE торгуется в EUR, в то время как WSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.78%.

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

WSO

1 день
-1.05%
1 месяц
-8.45%
С начала года
12.78%
6 месяцев
-7.01%
1 год
-31.31%
3 года*
5.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Watsco, Inc.

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DEAW1C.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с WSO:
WSO с WSO-BWSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с MDCWSO с WINGWSO с CNM

Доходность на риск

AW1C.DE vs. WSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DEWSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.93

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-1.22

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.75

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-1.12

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. WSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа WSO равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DEWSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.93

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между AW1C.DE и WSO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и WSO

AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		3.24%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и WSO

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки WSO в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и WSO.

Загрузка...

Показатели просадок

AW1C.DEWSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-64.30%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-35.85%

+18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-41.62%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-32.64%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-18.02%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

22.22%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и WSO

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) составляет 4.35%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW1C.DEWSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

11.53%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

23.40%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

33.77%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

29.49%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

27.70%

-9.49%