PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение WSO с MDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с MDC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и M.D.C. Holdings, Inc. (MDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или MDC.

Корреляция

Корреляция между WSO и MDC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности WSO и MDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и M.D.C. Holdings, Inc. (MDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.49%
-3.55%
QUAL
USMV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.83B

MDC:

$4.73B

EPS

WSO:

$13.28

MDC:

$5.29

Цена/прибыль

WSO:

37.09

MDC:

11.91

PEG коэффициент

WSO:

3.56

MDC:

1.04

Доходность по периодам

WSO

С начала года

4.51%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

2.87%

1 год

16.60%

5 лет

31.22%

10 лет

18.21%

MDC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco, Inc.

M.D.C. Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и MDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDC
Ранг риск-скорректированной доходности MDC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c MDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и M.D.C. Holdings, Inc. (MDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QUAL: -0.18
USMV: 0.62
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QUAL: -0.13
USMV: 0.83
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QUAL: 0.98
USMV: 1.13
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QUAL: -0.16
USMV: 0.81
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QUAL: -0.80
USMV: 3.15

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.62
QUAL
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и MDC

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как MDC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок WSO и MDC

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.83%
-8.52%
QUAL
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и MDC

Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет NaN%, в то время как у M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
6.95%
QUAL
USMV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и MDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и M.D.C. Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с WSO или MDC

USMV GLD
5%
YTD
0
USMV
GLD
USMV 60 GLD 20 TLT 20
2%
YTD
USMV
GLD
TLT
1 / 35

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
166

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
310