PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1C.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1C.DE returned 15.78%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AW1C.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%33.12%

Correlation

The correlation between AW1C.DE and 5ESG.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between AW1C.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

AW1C.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.47

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.36

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.12

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

15.77

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.21

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1C.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-23.40%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-6.93%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.40%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-23.40%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.89%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

1.81%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и 5ESG.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1C.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.77%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.54%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

11.53%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.20%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.81%

+1.30%

Сравнение комиссий AW1C.DE и 5ESG.DE

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и 5ESG.DE

Ни AW1C.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1C.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.

AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AW1C.DE and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1C.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор