PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

AVXC и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и XCNY

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-5.27%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BIL

Сравнение комиссий AVXC и XCNY

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

AVXC vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.46

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.12

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.32

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

8.97

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.71

+0.34

Корреляция

Корреляция между AVXC и XCNY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и XCNY

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и XCNY

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-19.70%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.86%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.34%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.39%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.07%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и XCNY

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.18%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.38%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.81%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.12%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.12%

+0.15%