PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с DIEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVXC tracks the MSCI Emerging Markets IMI while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 60.54% for DIEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVXC показывает доходность 34.06%, а DIEM немного ниже – 32.78%.

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и DIEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%8.03%

Correlation

The correlation between AVXC and DIEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between AVXC and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и DIEM

Секторы
AVXC
DIEM

Технологии

38.2%
40.3%

Финансовые услуги

20.2%
23.3%

Промышленность

10.0%
4.7%

Сырьевые материалы

8.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.7%

Энергетика

4.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
4.1%

Здравоохранение

2.3%
0.6%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Технологии

AVXC
38.2%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
DIEM
23.3%

Промышленность

AVXC
10.0%
DIEM
4.7%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
DIEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
DIEM
6.7%

Энергетика

AVXC
4.9%
DIEM
6.0%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
DIEM
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
DIEM
2.9%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
DIEM
4.1%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
DIEM
0.6%

Недвижимость

AVXC
1.5%
DIEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

AVXC vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
3.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.26

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.93

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

20.34

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

3.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.55

+1.03

Просадки

Сравнение просадок AVXC и DIEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-38.61%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.33%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.37%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.72%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.99%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и DIEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.52%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.91%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.17%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.93%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.59%

+0.88%

Сравнение комиссий AVXC и DIEM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и DIEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DIEM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVXC and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 60.54% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 60.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.49% for AVXC.

AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Avantis Investors and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор