Сравнение AVXC с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
AVXC и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVXC и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVXC и DIEM
AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
AVXC vs. DIEM — Ранг доходности на риск
AVXC
DIEM
Сравнение AVXC c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXC | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.53 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.86 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 11.39 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXC | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.90 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.42 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между AVXC и DIEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и DIEM
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVXC и DIEM
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVXC | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -38.61% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.33% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -8.58% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -9.86% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.10% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и DIEM
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVXC | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 8.54% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.44% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 18.44% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.38% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.40% | -0.13% |