PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с AVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

AVXC и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и AVSE

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 3.71%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV

Сравнение комиссий AVXC и AVSE

И AVXC, и AVSE имеют комиссию равную 0.33%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.74

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.32

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.47

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

9.84

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между AVXC и AVSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVSE

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AVSE в 2.67%

TTM2025202420232022
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVSE

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-26.28%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.17%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-10.23%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.01%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVSE

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.97%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.39%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.69%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.48%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.48%

-0.21%