PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с ZPRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. AVWS.DE is actively managed, while ZPRS.DE is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.95% vs 30.01% for ZPRS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у ZPRS.DE с доходностью 14.70%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.97%
1 год
34.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.69%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и ZPRS.DE

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%4.33%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and ZPRS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between AVWS.DE and ZPRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с SPSM

Доходность на риск

AVWS.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEZPRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.07

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.14

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

15.60

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRS.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.60

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и ZPRS.DE

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и ZPRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DEZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-40.22%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.22%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.41%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.92%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и ZPRS.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.27%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DEZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.55%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.68%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

13.83%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.58%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.26%

+0.86%

Сравнение комиссий AVWS.DE и ZPRS.DE

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и ZPRS.DE

Ни AVWS.DE, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and ZPRS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVWS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVWS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ZPRS.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.45% for ZPRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и ZPRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор