PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. AVWS.DE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 35.43% vs 27.16% for SCHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.73%
1 год
35.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.12%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.10%
1 год
27.16%
3 года*
12.35%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и SCHD

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.08%-8.04%4.71%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and SCHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AVWS.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.46

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

6.57

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

15.77

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.89

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и SCHD

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-32.28%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.15%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.85%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.43%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и SCHD

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.76%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.44%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

11.67%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.59%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.44%

+0.68%

Сравнение комиссий AVWS.DE и SCHD

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и SCHD

AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.

AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор