PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVWS.DE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и SCHD


2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR
9.61%7.87%5.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
14.33%-8.04%4.71%
Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.39%.


AVWS.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.39%
С начала года
9.61%
6 месяцев
14.29%
1 год
34.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
0.62%
1 месяц
-1.46%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.61%
1 год
13.73%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AVWS.DE и SCHD

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

AVWS.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVWS.DESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.38

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.64

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

0.42

+4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.84

0.84

+18.00

AVWS.DE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVWS.DESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.38

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.87

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVWS.DE и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и SCHD

AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и SCHD

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


AVWS.DESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-33.37%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.61%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.27%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.34%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.76%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и SCHD

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVWS.DESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.54%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.67%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.09%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

14.60%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.44%

+1.32%