Сравнение AVWS.DE с RSBT
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 39.51% vs 23.32% for RSBT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и RSBT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как RSBT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSBT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 8.06%.
AVWS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 21.62% | 7.86% | 5.81% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 8.06% | -2.78% | -1.25% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and RSBT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. RSBT — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
RSBT
Сравнение AVWS.DE c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 4.66 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 12.92 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и RSBT
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки RSBT в -28.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -28.00% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -4.83% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.86% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -15.23% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.75% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и RSBT
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.60%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.95% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.33% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 13.42% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.29% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.29% | +3.98% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и RSBT
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и RSBT
AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and RSBT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Return Stacked. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор