PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE).

AVWC.DE и ZPRX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-1.78%26.81%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью -1.78%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRX.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
3.10%
1 год
15.75%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с SPYZPRX.DE с QQQ

Сравнение комиссий AVWC.DE и ZPRX.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEZPRX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.64

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.49

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRX.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.47

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и ZPRX.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и ZPRX.DE

Ни AVWC.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и ZPRX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-43.93%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.63%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.13%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.79%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.95%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.32%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.15%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.21%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.09%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.56%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.09%

-2.78%