Сравнение AVWC.DE с AVEM.DE
AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) and AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM.DE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWC.DE returned 28.47% vs 28.02% for AVEM.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWC.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for AVEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVWC.DE и AVEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVWC.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у AVEM.DE с доходностью 15.39%.
AVWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWC.DE и AVEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 16.76% | 9.08% | -3.32% |
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
Correlation
The correlation between AVWC.DE and AVEM.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between AVWC.DE and AVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWC.DE vs. AVEM.DE — Ранг доходности на риск
AVWC.DE
AVEM.DE
Сравнение AVWC.DE c AVEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWC.DE | AVEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.32 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 8.06 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWC.DE и AVEM.DE
Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что больше максимальной просадки AVEM.DE в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и AVEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWC.DE | AVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -18.44% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -12.03% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -11.71% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.69% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.47% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWC.DE и AVEM.DE
Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 2.67%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWC.DE | AVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 9.31% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 18.15% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 20.38% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.62% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.62% | -4.82% |
Сравнение комиссий AVWC.DE и AVEM.DE
AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVEM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWC.DE и AVEM.DE
Ни AVWC.DE, ни AVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWC.DE and AVEM.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.
AVWC.DE is categorized as Global Equities, while AVEM.DE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVWC.DE and 0.35% for AVEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVWC.DE и AVEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор