PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVEM.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVEM.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 20.35%.


AVEM.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
-8.48%
6 месяцев
8.63%
С начала года
15.39%
1 год
28.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRAM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
6 месяцев
12.91%
С начала года
20.35%
1 год
33.80%
3 года*
18.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM.DE и PRAM.DE


2026 (YTD)20252024
AVEM.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc
15.39%21.39%-2.44%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
20.35%17.03%-2.09%

Correlation

The correlation between AVEM.DE and PRAM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between AVEM.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AVEM.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEM.DE
Ранг доходности на риск AVEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVEM.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.01

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

4.54

+3.51

AVEM.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки PRAM.DE в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и PRAM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVEM.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-29.89%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.81%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-9.49%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-15.78%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

7.44%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM.DE и PRAM.DE

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVEM.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.04%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

17.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

28.42%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

20.70%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

20.70%

-1.08%

Сравнение комиссий AVEM.DE и PRAM.DE

AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM.DE и PRAM.DE

Ни AVEM.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AVEM.DE and PRAM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.

They also come from different issuers: Avantis and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор