Сравнение AVEM.DE с H41E.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while H41E.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 54.22% for H41E.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и H41E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 34.05%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H41E.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 34.05%
- 1 год
- 54.22%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и H41E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
H41E.DE HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 34.05% | 22.02% | -1.30% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and H41E.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between AVEM.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
H41E.DE
Сравнение AVEM.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | H41E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.52 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 15.54 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и H41E.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и H41E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -20.92% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -9.88% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -9.88% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.18% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.50% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и H41E.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 8.82% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 17.62% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 20.45% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.80% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.80% | +2.82% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и H41E.DE
И AVEM.DE, и H41E.DE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и H41E.DE
Ни AVEM.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and H41E.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.DE and H41E.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: Avantis and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и H41E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор