Сравнение AVEM.DE с AXQT.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while AXQT.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 51.79% for AXQT.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и AXQT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у AXQT.DE с доходностью 32.87%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXQT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- 23.93%
- С начала года
- 32.87%
- 1 год
- 51.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и AXQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 19.17% |
AXQT.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 32.87% | 24.51% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and AXQT.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between AVEM.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
AXQT.DE
Сравнение AVEM.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | AXQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.44 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.50 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и AXQT.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки AXQT.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и AXQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | AXQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -12.88% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.73% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -11.73% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.37% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.85% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и AXQT.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеют волатильность 9.31% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | AXQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.13% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 19.54% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.05% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.06% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.06% | -2.44% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и AXQT.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AXQT.DE в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и AXQT.DE
Ни AVEM.DE, ни AXQT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXQT.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXQT.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.
They also come from different issuers: Avantis and AXA IM. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.27% for AXQT.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и AXQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор