PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEM.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM.DE с H410.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while H410.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 34.11% for H410.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.

AVEM.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
-8.48%
6 месяцев
8.63%
С начала года
15.39%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM.DE и H410.DE

2026 (YTD)20252024
AVEM.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		15.39%21.39%-2.44%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.65%-2.47%

Correlation

The correlation between AVEM.DE and H410.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between AVEM.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с AVEM.DE:
AVEM.DE с AVWC.DEAVEM.DE с AVWS.DEAVEM.DE с 5MVL.DEAVEM.DE с AXQT.DEAVEM.DE с H41E.DEAVEM.DE с H4Z3.DEAVEM.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

AVEM.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM.DE
Ранг доходности на риск AVEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEM.DEH410.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.69

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.30

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.17

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

9.64

-1.59

AVEM.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H410.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM.DE и H410.DE

Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и H410.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEM.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-41.02%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-10.71%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-10.71%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-13.30%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM.DE и H410.DE

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEM.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.22%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

17.70%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

20.15%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.18%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.31%

+1.31%

Сравнение комиссий AVEM.DE и H410.DE

AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM.DE и H410.DE

AVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AVEM.DE and H410.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.

They also come from different issuers: Avantis and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.15% for H410.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и H410.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор