Сравнение AVEM.DE с 5MVL.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while 5MVL.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 52.96% for 5MVL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и 5MVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 31.38%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5MVL.DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 31.38% | 27.25% | -0.77% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and 5MVL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between AVEM.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
5MVL.DE
Сравнение AVEM.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.85 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.22 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и 5MVL.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и 5MVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -32.22% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.68% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -13.68% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -6.64% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.99% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и 5MVL.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеют волатильность 9.31% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.72% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 19.39% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.29% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.56% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.59% | +0.03% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и 5MVL.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и 5MVL.DE
Ни AVEM.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.40% for 5MVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и 5MVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор