PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и ARSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий AVUVX и ARSMX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.04

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.18

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.07

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

-0.21

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.04

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVUVX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и ARSMX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и ARSMX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-51.75%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.25%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-19.34%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.05%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.12%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.07%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и ARSMX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.00%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.20%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

18.48%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

17.88%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

19.60%

+9.50%