PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с WPGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с WPGTX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX).

AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у WPGTX с доходностью 4.94%.

AVUV

1 день
0.68%
1 месяц
0.58%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.38%
1 год
45.09%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

WPGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.61%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.85%
1 год
35.68%
3 года*
11.24%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и WPGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		9.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		4.94%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%7.98%

Корреляция

Корреляция между AVUV и WPGTX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий AVUV и WPGTX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WPGTX в 1.10%.

WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с BPSIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPSCXWPGTX с BPGIXWPGTX с BPGSXWPGTX с BPLSX

Доходность на риск

AVUV vs. WPGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVWPGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.46

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.56

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. WPGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPGTX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVWPGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.95

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVUV и WPGTX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и WPGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVWPGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-60.60%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.64%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.90%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.97%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-13.05%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и WPGTX

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.42%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVWPGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.01%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.00%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

20.86%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

19.81%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

22.45%

+6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и WPGTX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WPGTX в 9.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		9.67%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%