PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. AVUV is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 14.86%/yr for VOOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 9.67%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%7.83%

Correlation

The correlation between AVUV and VOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between AVUV and VOOG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и VOOG

Секторы
AVUV
VOOG

Финансовые услуги

25.8%
8.8%

Энергетика

18.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.4%

Промышленность

13.9%
6.2%

Технологии

7.0%
49.4%

Сырьевые материалы

4.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.0%

Здравоохранение

4.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
18.0%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
VOOG
8.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
VOOG
0.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
VOOG
9.4%

Промышленность

AVUV
13.9%
VOOG
6.2%

Технологии

AVUV
7.0%
VOOG
49.4%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
VOOG
1.0%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
VOOG
5.8%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
VOOG
18.0%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

AVUV vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.67

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.26

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.02

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

8.11

+6.98

AVUV vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VOOG

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-32.73%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-13.71%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-22.18%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-32.73%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.97%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.40%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VOOG

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.29%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.43%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.60%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

21.29%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

20.78%

+7.48%

Сравнение комиссий AVUV и VOOG

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VOOG

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 14.86% vs 11.57% for AVUV. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 14.86% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.45% for VOOG.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.07% for VOOG.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор