PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. AVUV is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 12.03%/yr for RDVY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 13.41%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%12.54%

Correlation

The correlation between AVUV and RDVY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between AVUV and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и RDVY

Секторы
AVUV
RDVY

Финансовые услуги

26.1%
33.5%

Потребительский циклический сектор

18.7%
10.9%

Энергетика

15.8%
2.4%

Промышленность

13.6%
13.6%

Технологии

7.4%
26.9%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.5%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
RDVY
33.5%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
RDVY
10.9%

Энергетика

AVUV
15.8%
RDVY
2.4%

Промышленность

AVUV
13.6%
RDVY
13.6%

Технологии

AVUV
7.4%
RDVY
26.9%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
RDVY

-

Здравоохранение

AVUV
4.8%
RDVY
3.9%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
RDVY
3.4%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
RDVY
5.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
RDVY

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

AVUV vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.03

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

3.26

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

13.71

+1.38

AVUV vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и RDVY

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-40.60%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.04%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-19.11%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.32%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.99%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.15%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и RDVY

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.04%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.50%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.48%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.98%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

21.13%

+7.13%

Сравнение комиссий AVUV и RDVY

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и RDVY

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and RDVY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.03% vs 11.57% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.03% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.89% for RDVY.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.50% for RDVY.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор