PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с LVHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. AVUV is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.06%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%4.48%

Correlation

The correlation between AVUV and LVHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between AVUV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и LVHI

Секторы
AVUV
LVHI

Финансовые услуги

26.1%
24.1%

Потребительский циклический сектор

18.7%
5.5%

Энергетика

15.8%
16.6%

Промышленность

13.6%
13.4%

Технологии

7.4%
0.1%

Сырьевые материалы

5.1%
6.8%

Здравоохранение

4.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.8%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
10.0%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
LVHI
24.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
LVHI
5.5%

Энергетика

AVUV
15.8%
LVHI
16.6%

Промышленность

AVUV
13.6%
LVHI
13.4%

Технологии

AVUV
7.4%
LVHI
0.1%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
LVHI
6.8%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
LVHI
8.6%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
LVHI
5.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

AVUV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.27

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.48

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

5.17

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

21.39

-6.05

AVUV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и LVHI

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-32.31%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.08%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-11.99%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-11.99%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.63%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.51%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.47%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и LVHI

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.83%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.76%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

9.63%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

11.09%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

13.75%

+14.50%

Сравнение комиссий AVUV и LVHI

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и LVHI

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности LVHI в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and LVHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.62% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор