Сравнение AVUV с FUND
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 10.39%/yr for FUND. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и FUND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у FUND с доходностью 19.89%.
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
FUND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам AVUV и FUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 19.89% | 27.57% | -1.08% | 6.94% | -1.16% | 36.20% | 2.44% | 8.12% |
Correlation
The correlation between AVUV and FUND is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between AVUV and FUND shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. FUND — Ранг доходности на риск
AVUV
FUND
Сравнение AVUV c FUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | FUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 4.41 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 20.19 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и FUND
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и FUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -65.37% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.32% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -18.25% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -24.67% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -12.33% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и FUND
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.58% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.66% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.82% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.77% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 19.74% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и FUND
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FUND в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 5.87% | 6.65% | 8.27% | 6.22% | 6.72% | 8.79% | 7.93% | 6.30% | 11.92% | 6.59% | 5.76% | 7.59% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and FUND have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUND has higher volatility (6.58%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs FUND's -65.37%.
FUND currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и FUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор