PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с CBIL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 19.24%/yr vs 2.09%/yr for CBIL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUV торгуется в USD, в то время как CBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью -1.07%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-0.42%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.40%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		-1.07%7.59%-3.68%4.22%

Correlation

The correlation between AVUV and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

AVUV vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.03

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.07

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

0.04

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

0.07

+15.02

AVUV vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и CBIL.TO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-7.62%

-41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-2.98%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-7.62%

-21.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-1.87%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.55%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и CBIL.TO

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.75%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.24%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

4.41%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

5.42%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

5.42%

+22.84%

Сравнение комиссий AVUV и CBIL.TO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и CBIL.TO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор