PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с AVUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 12.77%/yr for AVUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.23%.

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between AVUV and AVUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between AVUV and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и AVUS

Секторы
AVUV
AVUS

Финансовые услуги

26.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.4%

Энергетика

15.8%
6.8%

Промышленность

13.6%
11.2%

Технологии

7.4%
30.5%

Сырьевые материалы

5.1%
2.6%

Здравоохранение

4.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.3%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
AVUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
AVUS
11.4%

Энергетика

AVUV
15.8%
AVUS
6.8%

Промышленность

AVUV
13.6%
AVUS
11.2%

Технологии

AVUV
7.4%
AVUS
30.5%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
AVUS
2.6%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
AVUS
4.2%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
AVUS
9.3%

Недвижимость

AVUV
0.7%
AVUS
0.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUSAVUS с VV

Доходность на риск

AVUV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.36

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.19

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.82

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

17.01

-2.64

AVUV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AVUS

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-37.04%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.85%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-19.74%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-22.19%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.93%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.06%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AVUS

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.28%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.76%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.83%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.73%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

17.36%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

20.83%

+7.39%

Сравнение комиссий AVUV и AVUS

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AVUS

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AVUS в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.19%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and AVUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (4.76%) compared to AVUV (4.28%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 12.77% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 12.77% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.19% for AVUS.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор