PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVUS returned 29.84% vs 29.38% for AVLC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUS показывает доходность 13.23%, а AVLC немного ниже – 12.96%.

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%12.11%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%

Correlation

The correlation between AVUS and AVLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between AVUS and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVLC

Секторы
AVUS
AVLC

Технологии

30.5%
34.2%

Финансовые услуги

14.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.7%

Промышленность

11.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.7%

Здравоохранение

7.0%
7.2%

Энергетика

6.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVUS
30.5%
AVLC
34.2%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
AVLC
12.8%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
AVLC
10.7%

Промышленность

AVUS
11.2%
AVLC
11.0%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
AVLC
8.7%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
AVLC
7.2%

Энергетика

AVUS
6.8%
AVLC
6.5%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
AVLC
4.4%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
AVLC
2.2%

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
AVLC
2.3%

Недвижимость

AVUS
0.1%
AVLC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQAVLC с IWM

Доходность на риск

AVUS vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.25

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.02

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.69

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

16.49

+0.52

AVUS vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVLC

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.64%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.00%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.04%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.97%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVLC

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 4.76%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.14%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.23%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.11%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.81%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.81%

+5.02%

Сравнение комиссий AVUS и AVLC

И AVUS, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVLC

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AVLC в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.19%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVUS and AVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to AVUS (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVUS leads with 29.84% vs 29.38% for AVLC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 29.84% return vs 29.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.05% for AVLC.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор