Сравнение AVUS с AVLC

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVUS, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUS и AVLC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AVLC в 0.91%

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVLC.

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 5.36% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.