PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVUS returned 32.34% vs 32.71% for AVLC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUS показывает доходность 14.42%, а AVLC немного выше – 14.81%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%11.33%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between AVUS and AVLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.99

The correlation between AVUS and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVLC

Секторы
AVUS
AVLC

Технологии

27.5%
32.6%

Финансовые услуги

15.2%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.3%

Промышленность

11.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.7%

Энергетика

7.4%
7.3%

Здравоохранение

7.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

AVUS
27.5%
AVLC
32.6%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
AVLC
13.1%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
AVLC
10.3%

Промышленность

AVUS
11.5%
AVLC
10.8%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
AVLC
8.7%

Энергетика

AVUS
7.4%
AVLC
7.3%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
AVLC
7.2%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
AVLC
4.8%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
AVLC
2.3%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
AVLC
2.7%

Недвижимость

AVUS
0.2%
AVLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQAVLC с IWM

Доходность на риск

AVUS vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.65

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.59

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.11

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

18.96

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.67

-0.87

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVLC

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.64%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.00%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.43%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.97%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVLC

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 2.98% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.02%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.25%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.40%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.69%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

15.69%

+5.16%

Сравнение комиссий AVUS и AVLC

И AVUS, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVLC

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVUS and AVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 32.34% for AVUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 32.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.78% for AVLC.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор