Сравнение AVUV с AVNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).
AVUV и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и AVNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и AVNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 16.99% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 5.29%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и AVNM
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.
Доходность на риск
AVUV vs. AVNM — Ранг доходности на риск
AVUV
AVNM
Сравнение AVUV c AVNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | AVNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.15 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.80 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.17 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 12.20 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.15 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.41 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и AVNM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и AVNM
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и AVNM
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -14.03% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.60% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.34% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -2.57% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.01% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и AVNM
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.27% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 11.41% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 17.01% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 14.61% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 14.61% | +13.98% |