Сравнение AVUV с AVGV

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUV и AVGV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVGV в 2.07%

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVGV.

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.41% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.